<object id="mplayer" width=320 height=280 CLASSID="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95">
  <param name="autostart"         value="true">
  <param name="ShowAudioControls" value="true">
  <param name="ShowCaptioning"    value="true">
  <param name="ShowControls"      value="true">
  <param name="ClickToPlay"       value="true">
  <param name="FileName"          value="sample.wmv">
</object>

HTMLページにWindows Media PlayerのActiveXを貼り付けるタグです。IE4以上で動作します。

他にもいろいろなメソッドがあるので追って追加していきます。