#include <mmsystem.h>
       .
       .
       .
    ::PlaySound(
            "C:\\sample.wav",
            NULL,
            SND_ASYNC | SND_FILENAME
            );
       .
       .
       .mmsystem.hさえインクルードすれば後は至って簡単に使用できます。
第一引数にファイル名を指定します。後は、毎回固定でもいいでしょう。
第二、第三引数を変更することによりEXEのリソースWAVEや、メモリ上のWAVEを再生することもできます。詳しくはSDKのリファレンスを。