#include <mmsystem.h>
.
.
.
::PlaySound(
"C:\\sample.wav",
NULL,
SND_ASYNC | SND_FILENAME
);
.
.
.mmsystem.hさえインクルードすれば後は至って簡単に使用できます。
第一引数にファイル名を指定します。後は、毎回固定でもいいでしょう。
第二、第三引数を変更することによりEXEのリソースWAVEや、メモリ上のWAVEを再生することもできます。詳しくはSDKのリファレンスを。